怎么做量化投资-为什么知乎上有那么几小我私人对量化投资行业一直地劝退?

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高频生意,量化投资,是纯粹的投契行为,没有缔造价值?这一领域的学术研究偏向在那里?

至少有一些计谋是有社会价值的。

高频做市:现在美股市场的高流动性股票的spread都只有1分,在你想马上买/卖的时刻谁愿意卖/买给你?是高频做市商。他们提供了即时的小订单的流动性。想想通俗跳蚤市场或者房市车市是没有这么低的spread的。

Arbitrage套利: 好比指数和近期的指数期货, 跨生意所间,外汇的三角关系,等等,这些都让市场价钱处于合理的位置。人人都不希望近期期货的价钱和指数自己差太远。Stat arb同样的原理。

价值投资以及其他行使基本面数据举行的量化投资: 让公司的股价处于合理的位置,对社会对公司都是有利益的。

Premium溢价: 好比carry trade, short vol赚risk premium, convertible arb 赚liquidity premium,你愿意肩负风险,或者愿意提供流动性,你的收益是你应得的,你服务了市场上的其他人。

行使行为金融弱点赚钱的计谋简直纷歧定有社会价值,但至少给投资者提供了收益。

顺便说一点,西欧市场的羁系是异常严酷的,行使速率操作市场或者和生意所勾通这些事情都是险些不能能的,SEC/CFTC都在严酷羁系,发现有嫌疑的行为都市要求高频公司注释他们的行为。

为什么知乎上有那么几小我私人对量化投资行业一直地劝退?

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量化计谋的容量照样有限,相对照起来,宏观计谋由于容量伟大而一直能稳赚着治理费。而且只要几个好年景,马上就能打击billionaire。量化基金的头部玩家的身家,跟那些宏观计谋基金的头部玩家比起来,就简直就是蚁象之别。

另外我自己的感受是在已往几年基础件和中央件提供商越来越成熟,除了超高频以外的行业门槛被显著降低,导致行业最先泛起overcrowded的情形,有点内卷的倾向了。